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导读:2016年复旦431金融学综合考试考题
一、名词解释
1.SDR
2.货币中性
3.抵押贷款和质押贷款
4.资产配置线
5.内含报酬率
二、选择题
1.一国同时出现贸易顺差和通货膨胀,应分别采取什么政策?(扩张性/紧缩性;财政政策/货币政策)
2.以下针对央行负债的变动中,会导致商业银行体系准备金增加的是( )?
A.外国在央行存款增加
B.财政部在央行存款增加
C.流通中的货币减少
D.其他负债增加
三、计算题
1.某公司进口美国电脑,成本为100美元/台,30天后付款,当前汇率一美元等于6.5元人民币(e=6.5),公司每台可得利润50美元。
(1)若300天后即期汇率为一美元等于6元人民币(e=6.5),问公司利润?若30天后即期汇率一美元等于7元人民币(e=7),公司利润?
(2)若30天后即期汇率为一美元等于6元人民币和一美元等于6元人民币的概率各为50%,此时有一份e=6.7的远期协议,问你会签这份协议吗?
2.某股票当前市价10元,3个月后该股票价格不是12元就是9元,一份以该股票为标的的执行价格为10元为期3个月的欧式看涨期权价值为0.8元,计算
(1)该股票风险中性的概率
(2)以该股票为标的的执行价格为11元为期3个月的欧式看跌期权的价值
(3)以该股票为标的的远期协议的理论远期价格
四、简答题
1.美联储加息对我国宏观经济有什么影响?
2.分析做市商报价驱动机制和指令驱动交易机制的差异性
五、论述
1.什么是国际储备货币分散化?原因是什么?人民币成为国际货币对当前国际储备货币的格局有什么影响?
2.2015年7月,中国A股持续下跌,许多证券公司纷纷暂停了融券交易,在此情况下,套利交易机制还有效吗?套利机制有效性受哪些因素影响?